請問realized net excess spread的內(nèi)容在哪部分，公式應(yīng)該是怎樣的？
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
請問“PD when defaults in year two giving surviving the first year”和“the probability of joint event of survival through the first year and default in the second year”兩句話列出來的式子是一樣的嗎？
求ULC的時候，如果有兩個資產(chǎn)，是UL1（UL1+相關(guān)系數(shù)*UL2），當(dāng)有三個資產(chǎn)時公式應(yīng)該怎么寫
請問為什么risk free rate增加不會影響estimated default probability. merton模型中求d2的時候不是要對K折現(xiàn)求一個值嗎
題目中問credit_loss一般是指UL還是EL？
為什么是0.12
每個選項(xiàng)說一下】
可以說MDR邊際概率分布是一個聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個條件概率嗎？
26題，這里為什么V不受利率影響？
13題的第二問為什么不能用1-e(-λt)來計(jì)算違約概率？怎么區(qū)分什么時候用這個公式，什么時候用這道題解析的公式？
精 老師好，請問在分析錯向風(fēng)險(xiǎn)時如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當(dāng)A賺錢時，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應(yīng)該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
解釋一下謝謝
這里為什么pd上升，collateral下降呢？
第7題這里，關(guān)于違約PD從年化到月化的計(jì)算不明白。為什么是通過假設(shè)月度的ADR來計(jì)算PD，而不是用平方根法則來計(jì)算？ 在考試?yán)镉謶?yīng)該如何區(qū)分這兩種不同的PD計(jì)算呢？
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