請問幫忙解釋下第二個公式，這個代表的什么最優(yōu)？
老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
老師 第53題問的是least exposed to,為什么不選D，D選項不是更無關嗎
為何風險厭惡上升，價格反而下降。按照CAPM不應該價格上升來獲得補償么
老師Q20這種題是否可以在計算各自VaR的時候 波動率不除以根號252，（如果VaRp也需要包括算均值的話，均值也不除以252）。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根號下252這樣可行嗎？感覺最后除會算法更簡便，但不知是否可以這樣計算呢
老師 Q20這種題，是因為題干最后有一個“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了嗎？還是說 所有這種計算portfolio VaR的題都是默認單個VaR的均值等于0呢？
老師 第八題這里的 股票的收益率 沒有大盤的收益率高呀 那為什么還是用Rb 乘上（wa-wb）
老師，如果這道題假設阿爾法x=阿爾法y 是不是A選項就對了
老師請問incremental VAR增加一個position D后，是不是會對marginal A B C產(chǎn)生影響。
請問第67題，答案這里變藍色的怎么理解呀
老師，請問藍字部分是不是在說policy mix risk主要來自于對政策（或者是benchmark）的選擇，而主動風險管理主要來自于對政策的遵循
老師 請問Q40的線性回歸關于假設檢驗是否顯著的題。題干通篇沒有給z或者t是百分之多少的條件。所以檢測顯著性是默認在95%的置信水平下嗎？也就是這道題視頻講解是和1.96比的，但請問這是假設檢驗的默認要求嗎？就像market risk的假設檢驗要求要1年的數(shù)據(jù)一樣，假設檢驗默認與1.96比較嗎？
老師Q20這種題是否可以在計算各自VaR的時候 波動率不除以根號252，（如果VaRp也需要包括算均值的話，均值也不除以252）。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根號下252這樣可行嗎？感覺最后除會算法更簡便，但不知是否可以這樣計算呢
到底是單尾還是雙尾呀？
老師，您好，這道題的B選項，老師講課時說well-diversified portfolio是在CML線上投資，如果general risk factor指的是market portfolio，那risk free asset能等價于cash嗎？感謝老師講解一下
程寶問答
金程問答