在計算incremental VAR時，基礎(chǔ)班楊老師的課件中寫的是等于MVaR*增加的頭寸（Wa），而周老師和基礎(chǔ)班吳老師的公式等于MVaR*Va（即A資產(chǎn)的總頭寸），并且周老師還直接說，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,請問哪個是正確的？
麻煩老師解釋一下關(guān)于559題關(guān)于f-stat的部分
麻煩老師解釋一下561題的b選項
請問老師這里周老師說的volatility對應總風險，beta對應什么風險？聽不清楚，謝謝！
老師好，請問volatility protection中，作為fixed volatility payer如何賺錢。volatility升高對應的realized return降低，那floating volatility receiver收到的return不就是降低了嗎？
麻煩再解釋一下percent client agents ,沒有聽明白
這幾個公式分別是怎么計算的？老師說記住其中一個就行，但是如何推其他的式子？應該是一級學的，請老師再幫我分別寫一下吧。
31題，老師可否幫忙復習一下MD的相關(guān)知識，這里為什么是用12.5*1.2%
請問bond yields 下降2%為什么不是乘-2%呢
老師 53題的d選項能詳細講一下嗎
老師您好，擇時能力的這兩公式寫錯了吧，反了吧，謝謝！
老師您好，Alpha到底是不是超額收益率呢，Alpha與超額收益率之間是什么關(guān)系呢？看了這一段感覺突然凌亂了...
為什麼33題不需要用modified duration 去計expected surplus 呢？
其他四個都沒考慮？哪四個？？？
老師您好，TEV這個怎么是由客戶決定的呢？這應該跟IR一樣是基金經(jīng)理決定的呀？
程寶問答
金程問答