沒看懂解析，可以順便解釋一下嗎？
其他的錯在哪里？
解釋一下選項，謝謝
沒看懂a(chǎn)lpha怎么算
我算的那里出問題了？
a c都是負(fù)反饋，為什么不選c？
b呢？為什么非exception？
a可以解釋一下？
錯哪了呀？
精 習(xí)題集637題，為何payoff是左偏負(fù)偏的？大部分都是負(fù)數(shù)？答案說swap treasury spread不能below zero，value有一個upside的limit，這個怎么理解呢？
習(xí)題集632題為何A選項不對？是total VaR小于等于policy var＋active management var嗎？另外D選項nominal pension obligaiton為何等同于short position in a long term bond？是因為對于DB義務(wù)方（公司）需要未來長期定時支付養(yǎng)老金（固定利息），所以類似長期債券的賣方issuer嗎？
習(xí)題集630題，答案有說in a falling rate environment, the value of liability will increase by more than will the value of assets為何負(fù)債的價值在利率下降時候會大于資產(chǎn)的呢？
習(xí)題集612題為何t小于2，這個2怎么計算的？另外為何H0是difference in sharpe ratio is zero答案？
請問在我拍的第二個圖片里面的這兩個公式是不是就相當(dāng)于，單個資產(chǎn)的編輯在險價值就可以替代夏普比率分母上的在險價值來計算？那么這個題可不可以直接用夏普比率來計算？比如說a，就用9%除以20%這樣計算？
53題題目中對沖只說了賣stock，為什么老師的講解中說也賣了bond
程寶問答
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