金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)ai和bi分別代表什么？t值顯不顯著怎么判斷的？
老師，第18題這種題，如果不能忽略均值，那是不是先按權(quán)重計(jì)算出組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后再按權(quán)重計(jì)算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*標(biāo)準(zhǔn)差）*P 求出調(diào)整前的VAR，用同樣的方法計(jì)算出調(diào)整后的VAR，再計(jì)算兩者之差？
老師，針對(duì)這個(gè)題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會(huì)高估收益低估風(fēng)險(xiǎn)，周老師在將非流動(dòng)性資產(chǎn)時(shí)的偏差時(shí)，先說(shuō)其存活偏差與選擇性偏差與對(duì)沖基金其實(shí)是一樣的，但是在存活偏差里，他說(shuō)會(huì)高估收益但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)沒(méi)有影響的，請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖基金和非流動(dòng)性資產(chǎn)的這兩項(xiàng)偏差是不是不一樣，存活偏差對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否有影響。
百題第23題里面的貝塔平衡，是指的global minimun 還是 highest sharp ratio策略？
請(qǐng)解釋說(shuō)一下第三項(xiàng)，多因素關(guān)于增加檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)顯著性這個(gè)說(shuō)法，是多元線性回歸的知識(shí)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn) CAPM的觀點(diǎn)是收益率和波動(dòng)率的關(guān)系是正相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)異常的觀點(diǎn)是收益率和波動(dòng)率的關(guān)系是負(fù)相關(guān) 是這樣嗎
第33題，題目求的是95%置信區(qū)間的左端，那應(yīng)該是雙側(cè)分位點(diǎn)，95%的左側(cè)分位點(diǎn)應(yīng)該是-1.96而不是-1.65，答案是不是有問(wèn)題？ 請(qǐng)老師解答 謝謝！
黃色部分怎么來(lái)的？
精 老師麻煩講一下547這道題，基礎(chǔ)班的時(shí)候老師講過(guò)size和value都是負(fù)反饋的，但這道題里只選擇A，是為什么
老師這里為啥遵守更嚴(yán)格的法律Investment Company Act反而更容易被發(fā)現(xiàn)欺詐呢，這個(gè)邏輯不太理解...
老師，可以幫忙辨析下incremental CVA,marginal CVA,incremental VAR,marginal VAR之間的差別嗎？
老師你好 57題的d選項(xiàng)可以解釋下嗎，不太理解什么叫tracking error constraints？
老師第三個(gè)選項(xiàng)，TE被降下來(lái)，基金經(jīng)理為啥是被限制了呢？謝謝啦！
“一般問(wèn)雙尾是問(wèn)置信區(qū)間”，請(qǐng)問(wèn)老師這是啥意思呢？突然間聽不懂了...
根據(jù)CAPM來(lái)分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當(dāng)Rm變小的時(shí)候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應(yīng)該是low risk premiums？
程寶問(wèn)答
