請問這里為什么DD就等于d2？
老師您好，我想問下，為什么credit VAR不用線性插值，但market VAR需要呀，怎么判斷什么時候需要什么時候不需要呢，謝謝
老師您好，想問下，為什么前面老師說用correlation來求unexpected loss，后面又得到了一個求unexpected loss的公式呢，他們都是組合的UL，有什么區(qū)別呀，謝謝
mortgage、residential mortgage和commercial mortgage 有什么不一樣？
1、overcollateralization中pool指的是分層后的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、collateral指的是初始貸款？2、excess spread說到的資金流入流出，分別是從哪里往哪里流？
這里O/C account的“回收”是指什么？是指違約后回收的部分嗎？違約后回收的金額為什么不按照層級的順序依次先給到senior、junior？
covered bond主體是bond，可以受到mortgage pool的保護，那對于mortgage的持有者來說有什么好處？也不像證券化產(chǎn)品一樣可以剝離表外，釋放流動性。
次級層的保護程度多少，有固定的規(guī)律嗎？還是每個產(chǎn)品根據(jù)設計不同都不一樣？
老師，spread是表示比基礎(chǔ)利率高出的部分是嗎
老師，PSA=100%時，表示第一個月的提前償付率是0.2%，然后到0.6%后恒定不變，那PSA=300%時，第一個月就是0.6%，之后還會逐月增加嗎？
前面好像講過了吧
CAP翻譯成中文是什么意思呀
請問這道題，為什么PRICE可以判斷出long或者short的方向呢？short方也可以有價值的呀。好暈啊
請問這里bcvay應該也需要考慮自己的存活率，但題目沒有提到啊，謝謝
請問這里雙方敞口具體大小沒有，光看信用利差可以嗎？謝謝
程寶問答
金程問答