老師講的太棒了，贊一個(gè)??能遇到這樣的老師，太幸福了
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯(cuò)了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨(dú)計(jì)算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時(shí)，只要按了空格鍵就會(huì)導(dǎo)致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術(shù)方面解決下，謝謝
老師，信用百題第2題中，提到了融資來的錢不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢是用于業(yè)務(wù)的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
想問一下老師，在算CVA的時(shí)候，如果有兩筆交易，一筆的exposure是10，第二筆是-5，那在計(jì)算的時(shí)候是只需要計(jì)算第一筆正exposure的CVA，第二筆負(fù)exposure不需要？還是說exposure要凈額一下成為5，再繼續(xù)計(jì)算？假想的一道題，沒有原題。
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
精 債權(quán)人和股東的價(jià)值為什么要用rf無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)？體現(xiàn)的應(yīng)該是市場的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，是不是應(yīng)該把一些credit spread等加上，用asset return？
老師好呀，這張圖里的藍(lán)框式子是用于計(jì)算單筆貸款的非預(yù)期損失是嗎？用這個(gè)藍(lán)框式子，而不用黃框式子的理由，是這筆貸款的WCL和EL不好計(jì)算是嗎，沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)？所以只能估計(jì)LR和PD的標(biāo)準(zhǔn)差，再用藍(lán)框里的式子進(jìn)行計(jì)算？估計(jì)的違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差和違約概率的標(biāo)準(zhǔn)差是這筆貸款特定的嗎，專門對這筆貸款的估計(jì),還是整個(gè)銀行的貸款都用這個(gè)兩個(gè)估計(jì)值？黃框里算UL的式子是定義式是嗎？在金融業(yè)實(shí)操中，沒有人用那個(gè)式子，是嗎？
若存在RWR，那么，用公式估算的CVA是偏高的，對嗎？CVA只假設(shè)沒有WWR，還假定沒有RWR嗎？
在判斷WWR和RWR時(shí)，只用判斷PD和敞口之間的關(guān)系，同向變化就是WWR，反向變化就是RWR，不用考慮CVA的變化，對嗎？
老師，PD下降，敞口上升，為什么不一定導(dǎo)致CVA下降??？麻煩舉個(gè)例子？
RWR中，PD上升，敞口下降，指的誰的PD,我的嗎？誰的敞口，交易對手的嗎？我的PD都上升了（默認(rèn)我的其他條件不變），為什么會(huì)導(dǎo)致CVA下降呢？
老師，交易對手的PD上升，導(dǎo)致自身的exposure上升就是WWR，導(dǎo)致自身的exposure下降，就是RWR，對嗎？
long call時(shí)，標(biāo)底資產(chǎn)pd上升，A敞口下降，并不能一定看出CVA上升啊？怎么就總結(jié)出是RWR了呢？
老師好，主講老師說，非預(yù)期損失就是組合的波動(dòng)率，這句話咋理解呀？
在老師總結(jié)的這里，關(guān)于ECp的計(jì)算沒有提到。請問是EC1與EC2分別計(jì)算以后再求和得出ECp嗎？那之前講的關(guān)于ULp的公式有沒有用呢，是否有其他的方法推出ECp的值呢？
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