想問一下,如果敞口是負的，那么在計算多筆交易的CVA時，還需要計算該筆交易的CVA嗎，還是說就以用負的敞口計算？沒有題目，只是突然想到這個問題。
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
老師，計算得到的是股票的價值，可題目要求的是股票的收益率啊？它們怎么就等同了呢？
62題CVA不應該只考慮單邊嗎為什么解答用的是BCVA
分析loan principal and interest那一列有什么用？最后一期本息不是64.015么？小于senior本息和89.675，最后剩余的86.3564應該可以完全支付？
題干里sell credit protection 實質賣出CDS么？保費不是一般在期初收取，應該不存在信用風險？
1、為什么collateral的收益35*3.5%，怎么知道這部分收益的本金是35的？投資者不是用自己的本金35和7倍的杠桿一起投資了asset pool了么？ 2、在CLN的結構中，Trust購買bond risk-free，是為了對沖其向銀行賣出的CDS么？然后再把這兩個東西打包成一個新產(chǎn)品賣給投資者？
老師好，選項D,老債沒有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應該把選項里的Theloan's改成Thecompany's?
λ算的是單期違約概率么？這道題不能用EE*CS估計CVA么
這道題是不是應該是ADB的CVA上升更多？因為HIP的CS變化更大？
老師，關于條件3這個條件，題目意思幫忙翻譯一下唄，看不懂噢
為什么計算CVA用的是EE，近似式中用的是EPE？
老師，CAMEL中，E代表什么？
老師，圖中A公司short CDS時，為什么B的違約概率上升，敞口下降
這道題為什么要分析遠期利率？題目說libor下降，因為收浮動，所以未來肯定收的少。題目里又說forward spot flalttens, 跟分析出來的遠期利率下降是沖突的么？另外，需要考慮整個互換的價格么，把未來的現(xiàn)金流貼現(xiàn)到現(xiàn)在？
程寶問答
金程問答
