解析答案是68，選項(xiàng)是66.841呢？
老師您好！請(qǐng)問lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對(duì)吧？
老師，我有幾個(gè)問題1.對(duì)于第一句話，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件應(yīng)該是用泊松分布對(duì)嗎。之所以不能用對(duì)數(shù)是因?yàn)閷?duì)數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
回購的價(jià)格包含抵押物的價(jià)格啊，我一直以為要剔除的
C項(xiàng)，在百題71中說這樣的策略是緩釋agent risk，可是在別的題目中又不被允許說這樣存在fraud risk，請(qǐng)問如何區(qū)分和理解什么時(shí)候選擇什么時(shí)候不選擇？謝謝
這道題為什么不考慮各個(gè)資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
老師提到的次可加性，記得VAR是不具有次可加性的，但視頻中老師說了這是次可加性？ 另外想問，次可加性，是需要符合什么樣的特征？謝謝
risk budget ＝Z??σ??V，這里的σ什么時(shí)候用TE，什么時(shí)候用波動(dòng)率，有什么區(qū)別？另外index的risk budget為0是對(duì)的么，是因?yàn)門E為0么？
D選項(xiàng)======評(píng)估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來說，如果超過10%的資產(chǎn)價(jià)格是基于模型價(jià)格或經(jīng)紀(jì)人報(bào)價(jià)，專家應(yīng)建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯(cuò)在哪里了呢？ 謝謝老師
這道題，這個(gè)結(jié)論要記憶下來，， 要記得是什么？請(qǐng)老師明示，謝謝
選項(xiàng)第2句，如何理解，謝謝老師
請(qǐng)教老師，那這里有l(wèi)ong government bond，也有short bond，為什么不是pair-trading strategy呢？
請(qǐng)教老師，為什么pure bond普通債權(quán)中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在對(duì)充時(shí)，只能對(duì)沖掉duration而不能對(duì)沖掉convexity呢？謝謝
麻煩解釋下A，高水位線和一年鎖定期什么意思？
程寶問答
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