金程問(wèn)答
精 老師，這道題選項(xiàng)D感覺(jué)才是正確選項(xiàng)啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的事情都是后臺(tái)的事情，就算做錯(cuò)了，也是紙面損失。paper loss不會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖基金徹底失敗呀
老師，這道題并沒(méi)有說(shuō)是對(duì)沖基金的manager, 只是說(shuō)投資經(jīng)理。請(qǐng)問(wèn)是說(shuō)不管任何投資，都不需要考慮過(guò)去的業(yè)績(jī)這樣嗎？
兩個(gè)問(wèn)題。老師，1.關(guān)于A沒(méi)有寫(xiě)alpha是什么的alpha呀，但是聽(tīng)講解是計(jì)算了Jensen's alpha.請(qǐng)問(wèn)以后這樣的題都是默認(rèn)Jesen's alpha嗎？（這道題提到了benchmark,也提到了rf, 所以真是不知道哪個(gè)噶差才是alpha呀）。 問(wèn)題2，關(guān)于Jensen's alpha, 截距項(xiàng)是超額收益alpha, 請(qǐng)問(wèn)斜率項(xiàng)是否是sharp ratio?
老師呀。The risk of losing more than $20,000 in Brown’s portfolio value in any given week is 10%.這句話除了錯(cuò)在和題干不符的week, 是不是還有整句話對(duì)VaR的描述？因?yàn)閂aR是描述小概率尾部的最小損失或者大概率內(nèi)的最大損失，所以應(yīng)該是losing more than $20,000 is 90%或者 losing less than $20,000 is 10%這樣才對(duì)吧。
589題 sharpe's style 指的就是sharpe ratio嗎
539題 為什么這里ρ=-0.8？
老師這個(gè)題我沒(méi)明白，題干并沒(méi)有說(shuō)組合什么事兒??！只是要求計(jì)算當(dāng)個(gè)資產(chǎn)的var，為什么要要和組合聯(lián)系起來(lái)?
老師， 一般的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算，不是使用的資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的資產(chǎn)權(quán)重w1,w2嗎， 在這里為什么surplus的標(biāo)準(zhǔn)差不是用權(quán)重代入，而是用A和L的金額代入？ 請(qǐng)解答，謝謝！
老師，這個(gè)收購(gòu)案例里面，Mobil/Exxon的收購(gòu)比例是1：1.32015，那股價(jià)之比Mobil/Exxon不是1.32015：1么，應(yīng)該是收購(gòu)比例的反比吧？
請(qǐng)問(wèn)c里面不是一個(gè)量的改變嗎？
老師，有一種投資策略叫anti-value strategy嗎？（還是說(shuō)這個(gè)說(shuō)法是瞎編造的）
528題 老師 選項(xiàng)C和D 能夠解釋下嗎
527題 老師，這4個(gè)選項(xiàng)可以都解釋下嗎
518題 這個(gè)公式是有選項(xiàng)A這個(gè)實(shí)證結(jié)論的嗎？
516題 B、C、D錯(cuò)的原因是什么？老師能不能解釋下具體錯(cuò)在哪里？
程寶問(wèn)答
