金程問(wèn)答
題目說(shuō)350m全部投資于equity，那么資產(chǎn)=所有者權(quán)益＋負(fù)債，此時(shí)負(fù)債為0，所有者權(quán)益為350，資產(chǎn)等于350；然后投資債券，有負(fù)債180萬(wàn)元，資產(chǎn)相應(yīng)變化等于350＋180啊，這個(gè)題啥意思，350到底是投到哪里了？
請(qǐng)老師解釋一下每個(gè)選項(xiàng)的意思，還有active risk is another name for tracking error，which is the 標(biāo)準(zhǔn)差 of active return應(yīng)該怎么理解？
請(qǐng)老師講一下這個(gè)題
請(qǐng)老師講一下561題，還麻煩再解釋一下559題的第二個(gè)為什么不對(duì)？
精 麻煩老師講一下554和555兩個(gè)題，這幾個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
請(qǐng)老師講一下這個(gè)題的ABC三個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題里面的bcd為什么不對(duì)？
老師，我不太理解為什么pension fund是關(guān)于融資風(fēng)險(xiǎn)的。并且說(shuō)pension fund的融資風(fēng)險(xiǎn)是包含cash flow risk與economic risk兩項(xiàng)。養(yǎng)老金不是應(yīng)該是關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)嗎？
咦？老師 VaR不是absolute risk嗎？為什么第15題會(huì)有 tracking error VaR的概念？
請(qǐng)老師講一下這個(gè)題的每一個(gè)選項(xiàng)，還想問(wèn)一下老師，橫截面策略和反價(jià)值策略是一個(gè)意思嗎？還有上面一道題的c選項(xiàng)也麻煩老師講一下
精 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么b選項(xiàng)對(duì)其他選項(xiàng)不對(duì)呢？
精 請(qǐng)老師講一下這個(gè)題里面每個(gè)選項(xiàng)的意思
老師您好！請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不選最后一個(gè)？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？謝謝！
這道題從哪里看出來(lái)說(shuō)是求極端虧空下的S1，，而不是求正常情況下，在95%置信水平下的最低值？
麻煩老師再解釋一下選項(xiàng)B的最后一句話。gamma trading 是什么意思呢？謝謝！
程寶問(wèn)答
