?？级?5題，答案的PD為YTM-Rf除以LGD，但是課上老師講的PD需要多除以個(gè)（1-YTM），請(qǐng)問哪個(gè)正確。 具體如圖標(biāo)注所示
麻煩老師講下71 c 我覺得cva增加 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加 預(yù)期損失增加 wcl-el 降低 從而rwa減少 為什么cva增加 rwa增加
麻煩老師說下funding exposure的計(jì)算？
C的PD上升，CDS的PD也應(yīng)該上升呀？CDS怎么會(huì)更值錢了呢？
老師，你好！麻煩解釋一下C選項(xiàng)和D選項(xiàng)，D選項(xiàng)能用Nth-to-default的圖形來解釋嗎？謝謝！
模考一73題，為什么這題不是volatility smile ，是倒過來的，ATM時(shí)volatility 最高呢，是這題獨(dú)有的條件嗎？
老師請(qǐng)問volatility has a negative premium是什么意思？原因是什么？一般的factor都是positive premium嗎？
?？? 第2題 為什么不選a delta normal 需要先有標(biāo)準(zhǔn)差才能算所以更復(fù)雜 但是卻在interpret 的時(shí)候更容易
?？? 15題cd選項(xiàng)為什么不對(duì)
麻煩解釋下謝謝
求解題過程
請(qǐng)問老師這里為什么能用pd減流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？另外我的運(yùn)算過程錯(cuò)在哪里？
模考二（8），這道題如果問的是equity selection 的contribution，Rp應(yīng)該選擇Actual return還是portfolio return呢？為什么？
請(qǐng)教老師11題C 歷史法是對(duì)于數(shù)據(jù)重新排列，識(shí)別肥尾區(qū)域?yàn)槭裁村e(cuò)誤 14題劃線的解析是什么意思 15題 ii為什么錯(cuò)誤
364不會(huì)
程寶問答
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