192題，regulatory capital是監(jiān)管要求的最低資本，跟銀行CDO什么的沒有關系吧，我覺得CDO應該是降低銀行的經濟資本占用吧？還有C選項agency cost指的是什么？
麻煩老師解釋一下C選項為什么錯，謝謝！
麻煩老師解釋下C選項和D選項，謝謝！
27題 ，menchmark modeling 是什么？怎么理解？
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而不在綜合法計算押品對應資本，而只計算沒被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么？ 如果不是的話，倘若此題抵押品價值上升15%，其他條件不變，求rwa做法還是用（新exposure-新抵押品價值）*1.5么
老師，你好！請問這題為什么選C不選D,還有請解釋一下B選項的含義。謝謝！
老師，你好！想問下選項中the single-name CDS就是 cash-settled CDS嗎？謝謝！
老師，你好！麻煩解釋一下第二句話錯在哪里(是不是benchmark有問題)和第四句話對在哪里(對installment payments不太理解),謝謝！
61題的iii and后邊的句子是什么意思 為什么是對的
第8題，從一級開始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m這個方式，表示的是5%的概率損失大于Var值也就是3.5m，為何答案用反向的數字計算出profit至少3.5m呢？
外包風險里提到legal risk和compliance risk,兩者有何區(qū)別？
請問老師計算市場風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而不在綜合法計算押品對應資本，而只計算沒被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么？ 如果不是的話，倘若此題抵押品價值上升15%，其他條件不變，求rwa做法還是用（新exposure-新抵押品價值）*1.5么
這道題怎么理解呢？
這道題怎么計算呢？
79題 hft的d項 implementation shortfall 指什么 是否適用htf新市場環(huán)境 另外 在對沖基金風險管理中var不再有效 那么忙es是否有效
程寶問答
金程問答
