請問老師，百題31和32.截圖為31. 在計算L1的變動部分的時候，按照公式應該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒有考慮Duration的正負號問題呢？如果考慮的話應該是85-（-12*85*1.2%）。我可以理解是因為yield上升所以是85 減去一個變化的值。但是為何這里Duration的12前面沒有負號，如果有則計算結(jié)果完全不一樣。 32題也有這個問題。在計算L1的時候按照公式我認為應該是是180＋（-14*180*-2%）。請老師幫忙解析 謝謝啦
65題的jensen'a怎么算呢
請問老師，百題第三題是什么意思？以及B risk is factor exposure具體是如何理解的？（還有就是 風險是敞口？但是請問不管風險種類嗎？）
老師好，麻煩講一下mock的24題，上課講算Surplus at Risk一般用單尾，基礎(chǔ)班講義里用的也是單尾，但為啥mock24一樣的問題用了雙尾？SaR什么時候用單尾什么時候用雙尾怎么判斷呢？
DB和DC具體區(qū)別是什么呀？最終由誰承擔風險？兩個概念有一些混淆
這里是指LBQ和BPQ檢驗嗎？是考察的一級知識點？
38題這里計算t檢驗值時，分母為什么不用再除以根號N了？是把60個月的數(shù)據(jù)當成是總體而不是樣本嗎？那么如果判斷總體還是樣本？
為什么接收固定利率支付浮動利率的互換能增加組合asset端的久期呢
老師，請問下，我也可以fix換float？ 還是說一般題干不說是那種互換，默認是float換fix?
老師您好，41題C選項，how much the portfolio VaR would change approximately if the given component was delete說的是component var嗎，我理解如果去掉一個資產(chǎn)，var的變化不等于component Var吧？
請教一下，講義72頁的大例題中的B問，除了書中的解題方法，用我拍的方法做為什么不行呢？
麻煩老師解答下，一是題干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照視頻中，解釋為long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相當于enter into a interest rate swap,相當于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我對enter into IRS的理解對嗎
How do u measure 3.04? Can u list it in detail?
關(guān)于 Global minimum Portfolio 里面的每個頭寸的MVaR 都要相等。但這里有個問題，如果頭寸A的MVaR比較大，我們會賣出，買入頭寸B因為他的MVaR比較小，但是為何在賣出頭寸A的時候，他的MVaR會相應降低？以及為何買入頭寸B，為何他的MVaR會相對增加呢？我看MVaR的公式里面，并沒有頭寸的價值這個因素啊，所以頭寸的價值不應該會影響這個資產(chǎn)的MVaR??？煩請解惑。
請問下，梁老師在投資風險管理的強化班中說喜歡波動的就買入call或者put，不喜歡波動的就賣出call或者put。這跟講義的內(nèi)容不一致??？要怎么理解？
程寶問答
金程問答