EA1800000怎么理解？
老師這個題目的EL的計算不對吧，EL應該是用（110-50）x0.25%=0.15。債券的pd就是default對應的概率0.23%，違約之后債券價值50，所以違約的損失金額為60。還有就是這個題目好奇怪，既然說的是credit VaR，WCL又都是用市場價值算出來的，感覺亂七八糟
老師，所以Coupon都不計入敞口里的是吧？這章里的債券類Exposure只是指本金？
老師，循環(huán)貸款是不是也是有roll over risk呀？是不是就是這里說的借新還舊?。?
老師，這題不是說了是annual compound 的 嗎？那為什么還要假設它是零息債呢
老師，這題不理解，分母那為什么要平方呢
第7題
老師，這里的WCL60000怎么算的 不理解
老師好，這題題干中的支付更多利息、收到更多利息，這個表述要怎么理解呢？currency swap的PFE曲線是單調(diào)遞增的，D為什么會不對呢？
第二十八題老師請問求d2時，什么時候r用無風險利率，為什么這一題用的expectedreturn計算呢？
213請問為什么A不對 d對
請問b為什么不對
189題，為什么b對，d不對
請問第一句描述為什么不對
老師好，這兩個CDS有什么不同嗎？為什么第一題的賠付，要交給賣方bond呢？第二題的賠付，是說按發(fā)生違約時損失的部分進行賠付？
程寶問答
金程問答