金程問(wèn)答
前面講的，不是LGD和PD呈負(fù)相關(guān)嗎，那CVA和LGD不也是負(fù)相關(guān)嗎，怎么又變成LGS越大，CVA越大呢
85題b選項(xiàng)是什么意思
71題，沒(méi)看懂這個(gè)結(jié)算
為何此處是用負(fù)2.33而不是正的2.33來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化之后 求
前兩年不違約的情況下第三年違約，意思不就是前兩年不違約和第三年違約同時(shí)發(fā)生么？那么聯(lián)合概率和條件概率不就一個(gè)意思了么？為何條件概率要聯(lián)合概率除以前兩年不違約的概率。打死想不通這兩個(gè)概念的區(qū)別
沒(méi)看懂
為什么Credit limit為主呀？設(shè)了上限依然可能違約呀，但是CVA不一樣：理論上說(shuō)，只要CVA夠高，什么貸款我都敢放呀，就像保險(xiǎn)一樣，只要保費(fèi)夠高，不存在做不了的生意呀，不是嗎？
老師好，第40題的C選項(xiàng)不理解
老師，Lending risk和Counter party risk在國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)里叫什么呀？實(shí)操中我好像沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種區(qū)分呢？
老師，這張圖里關(guān)于經(jīng)濟(jì)好壞，還有本外幣情況下的RWR和WWR的邏輯可以幫我分析一下么？我沒(méi)聽(tīng)懂，也理不清楚，有什么技巧??
老師用 EL=PDxEADxLGD 計(jì)算出來(lái)的期望損失和我們平時(shí)說(shuō)的不良貸款有什么區(qū)別和聯(lián)系?。?
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時(shí)增加了CCP中央清算的驗(yàn)證，那么就會(huì)減少REPOco.的違約風(fēng)險(xiǎn)，這里實(shí)在看不出來(lái)哪里會(huì)降低ABC的操作風(fēng)險(xiǎn)，欺詐也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇嗎？
老師，再補(bǔ)充問(wèn)個(gè)問(wèn)題，如果這個(gè)題目采用spread近似計(jì)算，又該怎么算呢
老師，像這道題用3年期債券計(jì)算出來(lái)的違約率，是3年的累計(jì)違約率嗎？還是第三年違約的概率
老師好，這個(gè)題為啥不算equity tranches的流出呢
程寶問(wèn)答
