老師，這道題視頻講解說選a，題庫答案是不是錯了？
沒聽明白 是明年的surplus比今年更多 更好吧？ 那為什么是surplus1>surplus2是好的呢？ 不應該反過來嗎？
這道題老師講解錯了吧，文字答案解釋和給的答案都是選A。怎么這個老師說答案選B
老師好、這道題D選項，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當于買了一個長期債券嗎，應該是long吧？
麻煩您回答我一下，這個聲音的問題什么時候能處理好？我從去年七月末報班的時候就反映這個問題，到現(xiàn)在也沒有解決，就這么一直拖著？幾乎每道題聲音小的都跟蚊子似的，不帶耳機根本聽不見，希望學校能在考試之前盡快解決！謝謝！ （抱歉，本來不想占用答疑區(qū)，但是怎么和班主任說也解決不了，希望學校能在這看到）
老師聲音真的太小了，能不能修復一下？
老師，習題冊496題為什么選A，其它選項是什么意思呢，謝謝！
When computing individual VaR, it is proper to: A Use the absolute value of the portfolio weight. B Use only positive weights. C Use only negative weights. D Compute VaR for each asset within the portfolio. D為什么錯了？
請問老師 這道題老師講的時候提到，回歸的beta為正就是沒有做空的?？墒钦垎枮槭裁茨兀浚ㄊ欠裰v錯了） 因為之前講regression時老師說：回歸的b1=0.7和b1=1.3比較，b1=1.3說明是投了rf為-0.3 所以是加了1.3倍杠桿。那么0.7就是沒有杠桿，因為小于1嘛. 請問這題里，為什么說positive beta就是做空的？ 咦？老師 是順著市場就是positive嗎？和leverage無關(guān)嗎？可是beta不就是表示杠桿嗎 謝謝老師麻煩您再講一下~
老師，我不是很明白跟蹤誤差和自由度的關(guān)系，麻煩解釋一下，謝謝
老師這道題答案是不是錯了？
Under the rational explanation of behavioral biases, losses during bad times are compensated for by high returns. 請問老師這句話，factor theory描述的是losses during bad times are compensated by risk premiums in good time,不是嗎？ 而rational explanation是說 bad time and deciding whether these are actually bad times.所以我記得筆記是，理性解釋理論是說 關(guān)于定義bad time到底是不是bad time,而關(guān)于bad time在好的時候給予補償?shù)氖莊actor theory. 這兩個似乎不是一個理論，請問老師 我理解的有問題嗎？（答案給的解釋似乎不太對 我個人感覺哈）
527幫講一下老師？
老師這道題A為什么錯？給的回歸不就是noshorting情況的嗎？B為什么對的？D是什么意思？
老師，516其他答案為什么錯能講一下嗎？
程寶問答
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