老師好，這個排序從低到高是如何排的，要分組排序么。謝謝。
麻煩再講一下第三條，為什么將復雜的參數(shù)和動態(tài)的波動率估計結合起來是不對的，這里的復雜的參數(shù)的描述為什么不對？謝謝
老師這里期權的var值是標的資產的var值乘上各自對應的delta這樣？
請說下如何從股票隱含波動率的圖推導出左肥右瘦的圖的？
老師好，不選擇C選項，是因為volatility smirk適用于equity option股票期權，但不適用于currency option嗎？
如果資產按照一個expected return去增長，我們又知道一段時間后向上向下的可能價格，我理解也可以用風險中性的公式計算出這個資產向上向下的概率，有什么問題嗎？
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
C為什么是錯的？
老師好，請問根據上傳的圖片，錯在了哪里？
老師好，POT法下的VAR ES的計算考試會考嗎，是否需要記憶？謝謝
這里有個問題，公式里r指當前的利率水平，但在時點1里公式里仍然使用的是時點0的利率水平r0，到了時點2又使用了時點1的利率水平r1，請問如何理解？
請問現(xiàn)在考試還會考到這個模型嗎，上課的時候說model4基本上不怎么會考了
這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠期利率的變化形態(tài)？
這是講義的哪個部分的內容？
這道題該如何理解？沒有看懂整個題在說什么
程寶問答
金程問答
