老師您好，這題煩解釋下，謝謝
這道題為什么不考慮thePDofjointdefault？
老師您好，EPE是未來一段時(shí)間里EE的平均值，那為什么會(huì)是一條直線。。。無(wú)法理解
老師您好，這題四個(gè)選項(xiàng)可以分別分析下嗎？謝謝
老師，26.1第五題，因?yàn)閮杉医灰酌芏缺容^大，中斷條款如果太容易觸發(fā)，不是會(huì)頻繁進(jìn)入中斷狀態(tài)，不利于合作嗎
25.1第三題，C和D麻煩老師講下吧，謝謝
這個(gè)（4），為什么只用前四年的乘以（1+5%），而不再加上第五年的計(jì)入O/C account的值？
應(yīng)該是8個(gè)million 吧
為什么increase信用敞口，是增加價(jià)值呢？信用敞口大了，應(yīng)該是虧錢呢？怎么是賺錢？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
在這里intersetswap,不能理解這個(gè)圖為什么會(huì)是這樣的，每一期的現(xiàn)金流都是一樣的啊，在計(jì)算swap的價(jià)值時(shí)，分子部分都是本金*利率之差，謝謝老師指點(diǎn)
請(qǐng)教老師，從圖像上看，新的正態(tài)分布均值左偏，方差小于1，所以尾部較瘦，我能理解。那這樣算出來的違約率應(yīng)該比原來1%更小吧？為什么會(huì)大于呢？
違約概率和不違約概率為什么可以用這兩個(gè)式子代替？
為什么這里說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的？有正有負(fù)？
19.1第一題，我以為應(yīng)該是LGD？
18.1第二題求解
程寶問答
金程問答