Mikey/Mitigation of Counterparty Risk. 1:17:00, 資產(chǎn)組合價值為正數(shù)，那么required Capital是不是要求對手繳納的？而不是而不是自己要繳納的？
這張圖的知識點(diǎn)聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
請老師解答下這道題。這種類型PSA計(jì)算要掌握嗎，謝謝！
請老師分析下278題的解題思路是什么，謝謝
這里在估計(jì)option價值時，要扣減CVA，扣減KVA，為什么要扣減CVA？對手方因?yàn)檫@筆交易可能產(chǎn)生違約支付給本方CVA，此時這筆交易的價值應(yīng)該上升吧？同理因?yàn)樵摴P交易的發(fā)生需要提高一定的經(jīng)濟(jì)資本金，要多預(yù)留出一部分錢，此時會使期權(quán)的價值升高吧？這里應(yīng)該怎么理解？FVA要加上去，也無法理解
沒太看懂C在說什么
用float libor做按揭算adjustable rate mortgage 還是 fix？
191 為什麼答案是C？！ IRS 都沒有本金的！
取整是怎么算
這里1st和2nd價值沒聽明白，為什么相關(guān)系數(shù)為-1，1價值高2價值低，而相關(guān)系數(shù)為1，相反？ppt只說了2nd是第一個不賠只賠第2個
這里賣出CDS時，賠付率增大為何降低賣方的敞口？敞口的含義是盈利數(shù)目嗎？
隱含波動為什么比實(shí)際情況大
這個課什么時候第二個老師的可以上傳，不想看這個女老師的
請問這個圖的10年借貸敞口，為什么沒有在10年的時候突然變成0啊
請問老：1.請問關(guān)于敞口形狀，CDS與普通forward和期權(quán)的區(qū)別，如果CDS從時間上看也有下降影響，那么期權(quán)和遠(yuǎn)期中是怎么體現(xiàn)出時間下降 使敞口下降的影響呢，是斜率越來越低嗎？2.期貨通常是被認(rèn)為無敞口的對吧 而且這里的衍生品也都是指otc市場上，交易所內(nèi)是無敞口的
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