金程問(wèn)答
老師，融合Garch model方法的，只有濾波歷史模擬法嗎？
第39題老師這里寫錯(cuò)了吧，6%的couponrate半年付應(yīng)該每次付3%，3%*1000000/1.01才等于29703
老師請(qǐng)問(wèn)一下：周老師說(shuō)在第一筆期初沒(méi)有交換所以不用加 而高老師說(shuō)加但是因?yàn)槭?%float和固定一樣 所以加0 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該加還是不加
老師，Bootstraping可以用模擬的數(shù)據(jù)（非市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)）嗎？Bootstraping是屬于計(jì)算VaR的非參數(shù)法的一種？PPT寫的解析中MC指的是蒙特卡洛模擬嗎？
老師，計(jì)算ES時(shí)，是不是首先得知道VAR值是多少，然后再判斷誰(shuí)是超過(guò)VaR的數(shù)，最后求這些超過(guò)VAR值數(shù)據(jù)的算數(shù)平均??？所以ES對(duì)數(shù)據(jù)分布特性的要求，就等同于計(jì)算VAR時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)特性的要求??？
老師，ES不可以用來(lái)計(jì)算資本金嗎？
老師，圖中的Tail VaR就是響應(yīng)置信水平對(duì)應(yīng)的VaR嗎？為什么跟用題目已知條件（均值，標(biāo)準(zhǔn)差）計(jì)算出來(lái)的VaR值不同?。?
老師，單調(diào)性，也可以說(shuō)成：高風(fēng)險(xiǎn)，高收益吧？
為什么不算兩天前的權(quán)重。。。
計(jì)算結(jié)果的時(shí)候，r0和r是一個(gè)東西嗎？
精 請(qǐng)問(wèn)老師，這三個(gè)原因和執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系怎么建立的？
第四題AT&T期權(quán)的的VaR算錯(cuò)了吧，我算出來(lái)的大約是是22070
%var的公式計(jì)算出的結(jié)果為什么是數(shù)值，還帶貨幣單位？
老師知道她在講什么么？??
老師請(qǐng)問(wèn)這是幾步二叉樹？謝謝
程寶問(wèn)答
