是否可以解釋一下這張PPT的內(nèi)容？
想問下這個UL是如何推導出來的？
精 Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復(fù)利的，而是一般復(fù)利的話，應(yīng)該怎么算呢？完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎(chǔ)的知識點。此外，是否這個考點是用Merton model計算CS，所以一定是只能用指數(shù)分布連續(xù)復(fù)利這一種這樣？最后，想請教下老師“一般復(fù)利”英文是什么？（忘記了 上網(wǎng)沒查出來）
Q80. 老師 請問continuously compounded就是用 ln是嗎？我隱約記得好像不是這樣，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)這樣？請問老師這是同一個道理嗎？
老師請問為什么負債端SPV的成本低于資產(chǎn)端，這和形成超額利差有什么關(guān)系
Q44. 老師 這道題用如截圖紫色字第一個公式不可以嗎？這里給的信息是符合代入第一個公式的呀，為何還要算出CS呢？第一個公式并不需要CS，而且這里也沒說公司債是coupon多少這樣呀。
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
老師 能否解釋一下信用百題95，特別是buy和sell CLN的區(qū)別
Q24.最后一個問題就是，即便trust account也在tranch中分配了，而且也算出了terminal cash flow來進行分配了，但是請問這時 我們在期初的時候original loan pool是所有投資人的1million*100 (par) 這么多, 最后分配給各自tranch的卻還是本金這么多，也就是期末并沒有拿到本金以外的利息，感覺不太對勁呀。請問如何理解這里呢？
關(guān)于題干說recovered at the end of the period.我記得recover的是進入O/C account（即trust account）的，而O/C account是不在waterfall里分配給各個tranch的，所以不應(yīng)該相加在一起呀。
針對這個同學的提問，我感覺如果保險公司需要支付更多的賠償不是應(yīng)該是RWR么？
老師，請問a monoline insurer sold protection concentrated in a business or industry為什么是WWR？
overcollater 1.75是怎么算的
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時，可不可以直接用4%/根號12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
D選項沒聽懂
程寶問答
金程問答