你好，之后的“名師帶學”課程為啥播放不了，點進去一直是白屏
方框中, 假設"獨立"?
為什么一個longcalloption可以看成longAsset+shortbill,而不是longbill+shortbill或longAsset+shortAsset？
請問怎么理解long_currency_fwd是等于long_foreign_currency_spot+long_foreign_currency_bill+shortUS_dollar_bill?謝謝
講義第60頁講到一半，就直接跳到61頁了？
這個y可以看成是標的資產(chǎn)的分紅嗎
你好，我看這個課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個視頻應該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
principlemapping與durationmapping這里的duration是麥考林DUration還是修正久期？
principlemapping與durationmapping只能用于債券的MAPPING嗎？
請問這個凸性為什么是這樣? 有沒有幫助理解的直覺, 或者簡單的數(shù)學證明? 謝謝啦 (特別是第一個maturity為什么呢, 我只記得幾年前在CFA三級里面有說看漲convexity本質上是看漲波動率...所以請老師多解釋下第一個maturity, 謝謝)
請問convesity effect到底是price差異還是YTM差異啊? 老師說是債券現(xiàn)值, 到那時這里明明寫的是YTM啊...謝謝
normal VaR有沒有要求價格P服從lognormal分布？
老師，Duration映射里為什么是用到了兩個風險因子??？哪兩個呢？
老師，3年期利率的VaR值的經(jīng)濟學含義是什么??？
老師，6個資產(chǎn)上面的一堆數(shù)字是什么意思啊
程寶問答
金程問答
