金程問(wèn)答
這個(gè)題沒(méi)看懂
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格右邊的“-151，080”這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的呢，謝謝啦！
老師，請(qǐng)問(wèn)女39題D選項(xiàng)和40題問(wèn)法不是一樣的嗎？不是說(shuō)指數(shù)法無(wú)記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無(wú)須考慮第一年survive？
第二十五題中，老師說(shuō)i與看漲期權(quán)的價(jià)格成正比，能解釋下嗎？以及從equity=call只能推出i下降時(shí)，equity下降，怎么突然得出senior debt價(jià)值上升的呢？
老師，sell call option為什么沒(méi)有增加敞口？期初收到期權(quán)費(fèi)，如果股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)，對(duì)方選擇行權(quán)，對(duì)我來(lái)說(shuō)不是敞口增加嗎？
請(qǐng)問(wèn)sell option為什么沒(méi)有信用敞口，在起初收到期權(quán)費(fèi)，但后續(xù)不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)賺錢嗎？
the counterparty expected expousure 不是指ENE 嗎，為什么是EPE？
請(qǐng)問(wèn)DVA該怎么理解，和CVA什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)低評(píng)級(jí)產(chǎn)品通過(guò)什么方式到高評(píng)級(jí)產(chǎn)品，是內(nèi)部增信嗎？
95題，CLN的買方是指的投資者嗎investor嗎？
請(qǐng)問(wèn)債務(wù)的面值為何要折現(xiàn)？不能直接用80嗎？
老師您好，用一次性計(jì)付法計(jì)算CVA和BCVA時(shí)，為啥BCVA那里要乘一個(gè)Sp呢？謝謝啦！
老師您好，如講義中指出的是，當(dāng)賣出CDS的時(shí)候，為啥是RWR呢？我可以理解沒(méi)有counterparty risk，因?yàn)槭瞧诔跏毡ＹM(fèi)嘛，對(duì)吧，是確定的。
老師您好，這道題的IV如何理解呢，為啥不會(huì)增加敞口呢？謝謝啦！
老師，請(qǐng)問(wèn)我在第二頁(yè)P(yáng)PT中用黃色框標(biāo)出的LOBOR+250是什么？不是應(yīng)該帶是和銀行借款的人給銀行的么？trusts只有在違約時(shí)才會(huì)有賠付給到bank，圖一的基本原理圖中就沒(méi)有這條線.
程寶問(wèn)答
