Q63 中 公式里從來沒有提過要折現(xiàn)，為什么這里又要折現(xiàn)了？
Q61 BCVA里不是含有EPE么，這道題應(yīng)該兩個statement都是對的
老師請問這題D為什么是錯的
老師這個題算出來均值和方差后，然后咋算呢？這個題為啥沒有給臨界值default threshold，但是還可以算出來？謝謝老師！
老師您好，請問這里計算risk-neutral hazard rate時是使用“萊姆大*LR=YTM-Rf”這個公式，但是我們使用債券法計算PD時，在近似條件下“PD*LGD=YTM-Rf”。所以我想請問老師，那如果只看這兩個公式的話，直接可以得出“萊姆大=PD”。為啥還要先通過市場價格計算出hazard rate，然后再通過hazard rate計算出PD這樣呢？謝謝老師！
Q31題，這里完全沒搞懂為什么physical asset的利率上升對PD上升有影響
老師為什么這里等式兩邊都是用-2.33呢
為什么這里要除50%
老師 您好 這道題的B選項沒太聽明白，麻煩老師講解一下。
老師，您好，請問這道題的D選項，老師說離散程度變大，MtM正的部分變多，是為什么呢？
老師，您好，請問這里老師講的當損失是從大到小排列的時候，為什么WCL要選大于顯著性水平的呢？如果選大于顯著性水平的loss會偏小，這樣不夠謹慎，與上面一條說的選大于置信水平的不太一致。
老師，在rehypothecation這里，ABC三個公司的交易，為什么說A交了抵押物之后再跑路很危險？不應(yīng)該是B跑路對C來和對沒有違約的A來說都危險嗎？
62題，如果僅考慮CVA的話，HIP的spread上升更多，那ADB可以要求向ADB減少支付噢？C選項意思是相較于原來的CVA，雙方的CVA肯定都上升嘛，這個是對的。我還想知道A和B選項怎么改成正確的。。
請問第99題里說KMAC issue了ABS，那么就是說KMAC充當了SPV的角色。那如果KMAC留有了reserve的話，那么也應(yīng)該是對資產(chǎn)池形成了保護呀？
請問這道題里面沒聽懂怎么判斷EE>2%? 為什么EE不會是負的呢？
程寶問答
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