金融危機時，相關(guān)性不是要上升嗎？為什么A中是下降呢？
Higher volatility implies higher price.這句話是針對put來說的嗎？看表格中，市場的call價格，隨著隱含波動率的升高，是降低的啊。
請解釋下這個題第一個選項
Test是不是更側(cè)重于事后，而identify側(cè)重于事前？
EL的值，不是不受ro的影響嗎？這里為什么要考慮ro，而不是直接EL1+EL2=EL（p）
是因為二叉樹進(jìn)行折現(xiàn)時使用Rf來折現(xiàn)嗎？但是也不全是用Rf來折現(xiàn)的??？另外風(fēng)險中性請再幫忙解釋下
老師，這個題AB選項不矛盾嗎？而且課上學(xué)的A應(yīng)該對呀，股價上升，相當(dāng)于杠桿小了，風(fēng)險小了，波動率小了呀。另外請講下C和D
請問short term rate指的是什么？dr嗎？
請問這道題里dt和dw是什么關(guān)系？
這道題80bp是年化波動率，問得是下一個月的spot rate變化，請問為什么不先把年化波動率調(diào)整成月化波動率？
左偏的分布峰度大小能確定嗎
請問怎么區(qū)分正負(fù)凸性？哪個對金融產(chǎn)品有利？
請問，為什么一級期權(quán)定價的二叉樹用連續(xù)復(fù)利，而這里的binomial interest rate tree不用連續(xù)復(fù)利呢？
請講下這個題，謝謝
老師，請講下這兩題，不明白
程寶問答
金程問答