PSA是不是這樣理解，第一個月提前償付率0.2%,第二個月0.4%,一直上漲，直到30個月后維持6%不變
老師這道題沒明白
Just as an increase in the risk-free rate increases the value of a call option, an increase in the risk-free rate increases the equity value under Merton. However, the risk-free rate has no impact on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險利率不影響PD的計算，我不認(rèn)同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風(fēng)險利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
怎么看出來這里的分析師不是分析的自家公司呢？
老師請問CVA是不是也考慮了對手方的存活率呀？
什麼是liquidity put,能用例子加以說明嗎？
老師，請問一下這題credit risk=UL=WCL-UL嗎？相關(guān)性上升不是應(yīng)該導(dǎo)致WCL上升進(jìn)而導(dǎo)致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案沒有解釋，是之前15年的真題
老師，這個錯路/正路敞口在哪一章？能解釋下嗎
老師說信用風(fēng)險的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
d選項為什么可以減少信用風(fēng)險？買了一個衍生品，當(dāng)債券違約時支付5mio，只是把信用風(fēng)險從一個對手轉(zhuǎn)移到另一個對手，并沒有減少信用風(fēng)險敞口吧？
但是只有標(biāo)的資產(chǎn)價值上升，持有者的風(fēng)險敞口才會變大，交易對手為違約概率上升呀？所以為啥不是A？
老師好，選項A，SPV資產(chǎn)端價值（持有的）要高于負(fù)債端價值（發(fā)行的），可是選項不是在討論cost問題嗎？
33分52秒forw pd 老師講錯了吧？
老師，下面這兩個情況分別有計算公式嗎？書上要求的計算公式是風(fēng)險中性下的嗎？ “在計算風(fēng)險中性下的交易對手違約概率時，需要計算理論上的市場隱含概率;實際違約概率適用于實際(歷史)度量”
麻煩老師講下這個題
程寶問答
金程問答