1.notes中有這么一句話：CVA is a cost to the conuterparty that bears a greater propensity，需要怎么理解呢？為什么不是對于party來說是個(gè)cost 呢？ 2.關(guān)于考點(diǎn)中的impact on changes in the credit spread and recovery rate的內(nèi)容需要掌握么？我看課堂內(nèi)容并沒有涉及
這道題老師講解是否有誤？三個(gè)數(shù)字代入乘出來并不是選項(xiàng)B，能否再告知一下講解過程
老師這個(gè)題，答案里是不是應(yīng)該是1-0.006
關(guān)于違約相關(guān)性的疑問？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。請問老師這句話應(yīng)該怎么理解？為什么資產(chǎn)間違約相關(guān)性越低反而更容易發(fā)生違約呢？
正確答案建立在假設(shè)基礎(chǔ)之上，再說規(guī)模大的企業(yè)披露的信息也不一定準(zhǔn)確呀！大企業(yè)涉及的交易規(guī)模、類型、涉及的行業(yè)也許更多，分析成本應(yīng)該高??！答案很牽強(qiáng)，我認(rèn)為C更合適一些！
能否請老師把這道題的非預(yù)期損失也計(jì)算一下？
這道題為什么不是用指數(shù)分布呢？指數(shù)分布不也是對違約時(shí)間的建模嗎？
這題沒聽懂，psa這塊沒反應(yīng)明白
不明白為什么不選D
銀行和對沖基金做交易，理解的是對沖衍生品交易吧，屬于對手風(fēng)險(xiǎn)，conterparty risk，而不是trading risk，那是否首選應(yīng)該是用雙邊來
這個(gè)題為什么不考慮收到的保費(fèi)呢，如果考慮該是收到多少
這道題不需要考慮交的premium嗎？cash settlement交的和digital不一樣的premium
請問老師這個(gè)是那個(gè)章節(jié)的知識點(diǎn)？
1、在計(jì)算貸款利率時(shí)不考慮coupon嗎？本題中提到了coupon 2、senior， junior承諾的利率是2%， 6% 題目中并沒有給出是超過LIBOR的，這里為什么默認(rèn)要加上LIBOR呢？
對沖基金和銀行是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答