期權(quán)整個(gè)存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價(jià)值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
老師，能講講這個(gè)隱含相關(guān)系數(shù)具體是怎么用莫頓模型計(jì)算的嗎？
老師能把第一個(gè)說法講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么投機(jī)交易是WWR， 對(duì)沖交易是RWR?
老師這道題能不能使用指數(shù)分布方法計(jì)算呢？
C選項(xiàng)語音本身到底是正確的還是錯(cuò)誤的？如果是錯(cuò)誤的，那就不應(yīng)該選他，因?yàn)樗皇?one of the flaws
老師，這里的投資收益是指保費(fèi)嗎？
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
LGD一般是個(gè)比率還是實(shí)數(shù)？敞口減回收，是個(gè)實(shí)數(shù)吧
close out和walk away怎么區(qū)別
什么是net market to marker
老師好，請(qǐng)問這道題，為什么subordinate debt會(huì)在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候接近于senior equity呢，為什么經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候接近于senior debt呢？
請(qǐng)問老師，這道關(guān)于TRADE compression的題目中，最后算spread的權(quán)重是怎么算的？沒太聽懂
公司在經(jīng)歷財(cái)務(wù)困境的時(shí)候，公司價(jià)值不是應(yīng)該下降么，為什么還是不變呢
請(qǐng)問老師，條件違約概率的意思是第t期不違約第t＋1期違約的概率，而邊際違約概率考慮的也是相同的，這兩者要怎么去理解區(qū)分呢？
程寶問答
金程問答