老師這題能夠再講一下嗎 沒太聽明白 哪個是alpha哪個是beta
答案c，不是令exposure 上升嗎？加拿大的PD上升，我們買了cds保護，變相多賺了，賺的時候不就是exposure上升嗎？
之前提到市場風險的經(jīng)濟資本不是基于var的回測結(jié)果然調(diào)整k值，然后var*（3＋k）算出，這里怎么又變成了97.5%水平下ES的值了？
84題，老師在講的時候畫的圖縱坐標的波動率的大小，為什么可以直接用來分析價格的大小關系？
老師 這題為什么不能先求出組合的波動率 然后再直接帶公式算VaR呢
請問POT里的Beta是干嘛的 也是表示波動率嗎
44題為什麼A不對呢？43題答案裏面說with cash flow mapping , the portfolio cash flow are grouped into maturity buckets
老師您好，這個第4題的B和D麻煩您再解釋一下，謝謝啦！
老師您好，第2個題的B為什么不對呢？我覺得B和C都是正確的呀？
老師這道題為什么D不對呢，謝謝啦！
老師你好 我想問問是不是期末的利率可以呈現(xiàn)出等差數(shù)列的特征的，那么我們可以將這個模型看作是parallel shift model？
11分15秒 老師說‘買期權(quán)本質(zhì)是買波動率’，為什么呢？
老師你好 我想問問這邊的第一項 marginal distribution這邊想表達的是 如果copula想建立兩個分布A,B的話, 那么A分布是在滿足B分布的服從某個條件之下 建立起來的分布嗎，所以是marginal distribution？copula函數(shù)不是隨機的兩個分布直接組合一下？
老師你好 39題如果1030000折現(xiàn)兩次的話，為什么步驟是描綠色的（高老師上課解析給的），而不是描黃色的（我自己做題的時候?qū)懗龅牟莞澹?
老師 我們在強化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越reliable,power of test越高呢？ 難道回測里面用不同的方法回測VaR有沖突嗎？ 最后應該記憶哪個呢？？
程寶問答
金程問答