請(qǐng)問畫框的句子怎么理解
為什么波動(dòng)率上升導(dǎo)致投資者要求的收益率上升后,股價(jià)下跌呢?
這道題沒看懂
這道題C什么意思
這道題為什么不選CD呢
老師可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
波動(dòng)率皺眉里 為什么呈現(xiàn)紅框里的效果？老師能否解釋下呢。
老師你好 我想問下 這邊第二項(xiàng)里面的transformation 是不局限于加減的轉(zhuǎn)換嗎，是表示可以加減乘除的任何轉(zhuǎn)換？
請(qǐng)問為什么forward delta是1，future delta是exp(rt)呢。future是每日結(jié)算的 那么time value很小應(yīng)該可以忽略那么delta應(yīng)該是1啊 但是future最后統(tǒng)一結(jié)算，那么delta應(yīng)該是exp(-rt)。請(qǐng)問這個(gè)地方怎么理解
老師你好 這個(gè)34題的abc選項(xiàng)的講解 我怎么感覺全錯(cuò)了呢，計(jì)算var的置信水平怎么能去和回測(cè)var的alpha相互聯(lián)系從而得出type 1 error犯錯(cuò)的概率高低呢，計(jì)算var的置信水平不是只能聯(lián)系non-rejection region的寬窄嗎？？
Johnson SB distribution是什么分布?科目中也沒有提到,如何理解該題中equity 和default probability為什么用Johnson SB distribution?
老師你好 34題a選項(xiàng) 為什么高老師在解析的時(shí)候是看alpha的高低來判斷一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤犯錯(cuò)的概率變化，這個(gè)選項(xiàng)中回測(cè)的置信水平不都已經(jīng)確定了是95%嗎，變的只是計(jì)算var的置信水平，那么不是應(yīng)該p一個(gè)是1%，一個(gè)是5%嗎，研究alpha不太對(duì)吧？
老師你好 第三個(gè)“backtesting VaR models with lower confidence levels" 這邊的置信水平是指生成VaR的還是回測(cè)VaR
61題statement3為什么holee model更靈活？
老師你好 21題的b選項(xiàng)可以解釋下嗎，拉姆達(dá)=1 怎么就表示有persistence了呢，一般我們考慮persistence不是均值回歸的時(shí)候提到說會(huì)回歸到一個(gè)值嗎
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