老師，這里C. 第二句話說短期利率不可能是負(fù)的。是因?yàn)镃IR模型的均值復(fù)歸？還是因?yàn)镃IR模型的波動項是：sigma*根號下r*dw 其中r在根號下 所以不可能是負(fù)數(shù)呢？（一直記的都是因?yàn)楦栂聄. 但這道題講解老師說是因?yàn)榫祻?fù)歸 我感覺不太對呀。如果是因?yàn)榫祻?fù)歸 那么vasicek與logmornal model's mean reversion也是短期利率不能Negative了，但其他模型沒說有這個特點(diǎn)呀。而且均值復(fù)歸也可以從負(fù)數(shù)回歸成正的呀）
老師 利率期限結(jié)構(gòu)這里是否除了ho-lee model外其他的都是均衡模型，只有ho-lee model是無套利模型呢？因?yàn)榭雌饋碇挥衕o-lee是draft項 lamda1＋lamda2這樣的形式
老師你好 這題d選項的distorted risk measures是什么意思？
FRTB里1.credit spread risk 怎么寫從IRC中剔除了？ 2.ES的回測課上只介紹了比較復(fù)雜， 這里思維導(dǎo)圖中的概念是否需要背？
VaR 的回測 寬限不是頂多有2鐘嗎 下圖導(dǎo)圖中怎么寫4種?。?
該題的組合rho公式是怎么得出的?
老師，您好,請問這道題在算T=2時刻的bond price時，為什么沒有加上2時刻的coupon 7呢？
老師您好，請問D選項，為什么模型1和2是均衡模型，HO-Lee不是均衡模型呢？
29題a為什么是對的？
我忘記了這個裏面，r是本地， 而q是外幣嗎？
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？
老師你好 這邊為什么不是long the equity tranche of CDO and short mezzanine tranche with CDO, 講義上寫 short mezzanine tranche with CDS, 可是對于mezzanine tranche來講，他不是long cds的嗎
針對這個題，課程時老師說計算VAR的置信水平越高越容易拒絕，針對檢驗(yàn)的置信水平，則是檢驗(yàn)置信水平越低越容易拒絕。老師在此題講解時說的一類錯誤，應(yīng)該是指檢驗(yàn)的檢驗(yàn)的顯著性水平吧。以A選項為例，在95%的檢驗(yàn)置信水平下，一類錯誤為5%，但是老師在解釋A時說99%的VAR一類錯誤是1%，95%的VAR 一類錯誤是5%，這不對吧，一類錯誤和計算var的置信水平?jīng)]什么關(guān)系吧。
1、三個標(biāo)的資產(chǎn)的delta等于1或0是哪個知識點(diǎn)？ 2、var(p)=△*var(s)在是哪個知識點(diǎn)？在哪課里？
老師你好 這邊的圖示講解錯了吧？綠色陰影部分不是do not reject the false h0嗎，那綠色陰影部分才是type2 error吧？
程寶問答
金程問答