金程問(wèn)答
interval shrink as sample size extend怎么理解？指什么的interval？謝謝！
老師您好，此處為何是當(dāng)拉姆達(dá)為正數(shù)時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)利率呢？
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說(shuō)用GEV計(jì)算嗎？那不應(yīng)該是偏大才對(duì)嗎？
DV01是怎么計(jì)算的
請(qǐng)問(wèn)，為什么隨著confidence level變小，拒絕域會(huì)變大？感覺(jué)應(yīng)該是變大呀。
老師，第二段不是之前將call改為的put嗎？即so will the implied volotility of the put on the Dow.
請(qǐng)問(wèn)相關(guān)系數(shù)為什么會(huì)在指數(shù)上升時(shí)上升，不是在經(jīng)濟(jì)好時(shí)應(yīng)該最低么？
老師，關(guān)于1級(jí)的匯率部分，我有點(diǎn)忘了請(qǐng)問(wèn)1美元=6人民幣，哪個(gè)是本幣，哪個(gè)是外幣來(lái)著？
請(qǐng)問(wèn)老師，在我們的思維導(dǎo)圖的VaR的映射里有這么個(gè)知識(shí)點(diǎn)，我已經(jīng)標(biāo)紅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么理解呢，感覺(jué)講義里沒(méi)有提到過(guò)。請(qǐng)老師幫忙分析一下，謝謝！
老師你好 68題的a選項(xiàng)前半部分“incorporating no-risk premium to the interest rate model ‘是想說(shuō)明這個(gè)模型的利率變動(dòng)不由drift 項(xiàng)引起，全部是由利率波動(dòng)項(xiàng)的變動(dòng)而導(dǎo)致利率的變化嗎 還是其他的意思呢？
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)用二叉樹(shù)給CMT互換定價(jià)時(shí)，0??時(shí)刻到底是否需要互換呢？我看中文精讀里是不換但是強(qiáng)化段老師講的是要換，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢，謝謝啦！
此處老師提到Jensen Inquality中的左右兩個(gè)r都需要是零時(shí)刻的，不能是1時(shí)刻的，這是啥意思？為啥突然說(shuō)到這個(gè)有點(diǎn)一頭霧水。請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師您好，2005年當(dāng)時(shí)的策略應(yīng)該是long equity tranche short mezz，也就是short equity tranche的CDS，long mezz tranche的CDS（圖2中我寫(xiě)的那樣），對(duì)吧？失敗的原因是以為相關(guān)系數(shù)rou會(huì)上升，但實(shí)際上下降了，所以策略失敗。
而在算債券的期權(quán)價(jià)格時(shí)，為何算t1的期權(quán)價(jià)格要用t2時(shí)刻的期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回來(lái)算？不能用t2時(shí)刻的債券價(jià)格折現(xiàn)回t1時(shí)刻算出債券價(jià)格，再減去債券面值算出期權(quán)價(jià)值？
為何算t1時(shí)刻swap價(jià)值要用當(dāng)前所謂swap價(jià)值加上t2時(shí)刻sawp價(jià)格折現(xiàn)回來(lái)兩部分匯總？
程寶問(wèn)答
