這里對于非違約方面臨的潛在損失的兩個方面可以再解釋一下嗎
課件中是LR，但是題目中是LGD，LR=LGD*PD，為什么解題的時候可以直接用LGD完全代替LR
credit risk in delivery 和prepayment有什么區(qū)別呢？
可以再詳細解釋一下這個WCDR模型嗎？這一頁講義的內(nèi)容沒有聽懂。還有考試的時候會涉及到這部分建模的計算嗎？
合成CDO的標的就是一系列CDS對吧？
這道題對應(yīng)的知識點麻煩再講解一下
CDS定價有幾種方法，請都詳細在講解一下吧。
選項B為什么錯？
這里老師寫的計算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
這里 CDS spread就是 credit spread嗎？可以再解釋一下如何近似和互換的嗎？
如何理解指數(shù)分布的無記憶性？這里The cumulative PD by the end of the first year 0.0149=1-e^(-0.015*1)，用計算器算出來是0.014888。 The conditional PD in the fourth year, conditional on no earlier default 0.0149=0.0142/(1-0.0440），用計算器算出來是0.014854。這兩個結(jié)果不是一樣的？
什么是服從馬爾可夫過程？為什么可以相乘？
The borrower's cash flow and ability to repay are more important than overdue amounts.如何判斷出哪個更重要的？
如何理解這里提到的關(guān)于逾期利息的處理？對于未收取利息，應(yīng)該采取什么樣的措施避免收入的夸大？如何處理中止交付或者非應(yīng)收利息？
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計預(yù)期信用損失時考慮有效利息？
程寶問答
金程問答