請問老師，TE和TEV的區(qū)別是什么？
Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?這句話怎么理解
不理解為啥這兒的βm等于1？
老師，波動率和收益率不是反比么？這個接收更多的波動率為啥能賺錢，賺的什么錢？
老師能不能再說一遍計算器計算IRR的方法，為什么我最后輸出的是error
波動率和收益率到底是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)啊，前面說負(fù)相關(guān)，后面time varying的時候又說一會兒正相關(guān)，一會兒負(fù)相關(guān)
請問為什么中間是減去2倍的rou，正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
CVAR=VAR*相關(guān)系數(shù)，這里的VAR是誰的VAR呢？
policy mix對應(yīng)的另外一個主動投資的var是不是算portfolio的var？
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
請問這題sum 所有的var時，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
按照之前的結(jié)論 當(dāng)兩個式子相等的時候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個值算出來幾乎相等 不就符合對optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
A選項modigliani square不是對指標(biāo)做了個調(diào)整嗎，怎么還是總風(fēng)險，不應(yīng)該理解為每單位風(fēng)險嗎
這里第二項2個的MVaR最接近,所以選b這項對么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近，對么
程寶問答
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