V×Sigama1為什么是UL?這個(gè)V是組合整體的金額嗎，和波動(dòng)率相乘為什么是非預(yù)期損失
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準(zhǔn)備，準(zhǔn)備金，減值的概念？
如何理解這里提到的 selected KRIs?
the following is a copy of the notes taken during the meeting，題目提到了會(huì)議記錄，為什么還是選C？
CTD bond option 能再解釋具體一些嗎 沒聽懂
這道題中計(jì)算physical pd使用了asset return 請(qǐng)問這個(gè)physical pd的概念只會(huì)在計(jì)算d2中出現(xiàn)嗎？在使用BSM計(jì)算equity 和debt的公式中會(huì)涉及使用asset return的情形嗎？？另外能再解釋一下physical pd這個(gè)概念嗎？不是很能理解，rf已經(jīng)是使用市場(chǎng)價(jià)格得出的利率了，為什么真實(shí)的pd還要換一個(gè)利率來(lái)計(jì)算？
這里整頁(yè)P(yáng)PT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個(gè)Vasicek Model 方法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來(lái)了
EL不是用provision覆蓋嗎？老師這里說(shuō)用reserves覆蓋？
只有有權(quán)人才能同意/否決，題目中的業(yè)務(wù)的權(quán)限在委員會(huì)，approve的權(quán)利就只有委員會(huì)才有。C為什么不對(duì)？？？
不太理解這里的式子為什么流入等于流出可以得到式子流出*CDS spread=流入呢
為什么在break-even premium時(shí)，流入等于流出可以得到式子流出*CDS spread=流入呢
初始保證金滿足什么條件時(shí)可以再抵押一次？
還有cleared trade和uncleared trade 有什么區(qū)別？
課件說(shuō)初始保證金在雙邊清算市場(chǎng)很少見，這里的bilaterally cleared market是什么市場(chǎng)？ 能不能把課件上的內(nèi)容講完啊，感覺總是講一點(diǎn)就跳到下一頁(yè)?。?！
central trade repository是什么機(jī)構(gòu)？
程寶問答
金程問答