請問第二個公式VAR(3-yr int)是什么？對于Principle mapping是不是兩個公式都可以用？
老師，33題不是說nontransactionq 不用交法準嗎（系數(shù)是0），為什么解析還+了50%×70呢？
請問表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來的
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項的結(jié)果對，但計算過程中source和use對應錯了，應該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請老師確認。
題干中出現(xiàn)volatility，什么時候理解為整體模型的波動性，什么時候理解為basis point volatility
quantile estimator到底是什么？能給個定義和說明嗎？
請問u計算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接帶入95
好久之前學習的一級了，call option, put option, long call, short call, long put, short put, deep in the money ca
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
老師這一題的C選項可以再解釋一下嗎，
這道題在課件或者notes的什么地方呢，我沒找到知識點所在位置
這道題為什么用雙尾呢，我想要證明這個alpha值大于0，而不是不等于0，如果用雙尾的話那不就是說原假設是alpha不等于0，沒有排除掉alpha小于0的情況
這個low volatility 投資不應該是和benchmark投資有點類似嗎，都是低風險投資，有點像被動投資那種，為什么其中一個就能收益率更高？
老師，可以解釋下選項D怎么理解嗎？這次蒙對了而已，謝謝
老師這里的wCDR的計算中的反函數(shù)不是很懂，那0.001的反函數(shù)和0.999的反函數(shù)應該是什么呢？
程寶問答
金程問答