可以解釋一下這道題目嗎
duration和undiversified大小不是不確定嗎，視頻里怎么說duration大于undiversified？
只看選項(xiàng)本身的話，其他選項(xiàng)有錯(cuò)誤嗎
可以解釋一下這里的每一選項(xiàng)嗎
spectral risk 還在考綱中嗎，沒在ppt中找到
怎么看出這里的10%是顯著性而不是置性水平？
可以解釋一下這里的最后一句話嗎不是很理解
這里相關(guān)系數(shù)大小是看絕對值嗎
請問 半?yún)?shù)法中， volatility weight， correlation weight， filtered HS是不是都考慮到了 GARCH模型
這道題能解釋一下么？公式在哪里？
請講解一下這道題
這三道題都沒有答疑視頻，請逐一講解解題思路。
這里做多做空沒看明白
使用風(fēng)險(xiǎn)中性計(jì)算出的p*,認(rèn)為0-0.5時(shí)刻有80.9%概率上漲，這和題目給的上漲概率是50%并不一致?。繛樯缑茨苷f的出來的期權(quán)價(jià)格是對的？
可以再解釋一下這個(gè)題的每個(gè)選項(xiàng)嗎， C為什么不對呢， C不正是說明了VaR不滿足次可加性的特點(diǎn)嗎
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