金程問(wèn)答
這道例題用風(fēng)險(xiǎn)中性方法計(jì)算的時(shí)候，目前0時(shí)刻的價(jià)格是用1年起即期利率2.15%這算來(lái)的，當(dāng)從0時(shí)點(diǎn)計(jì)算0.5時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)中性的價(jià)值時(shí)，為什么是用半年期即期利率計(jì)算，而不是用2.15%計(jì)算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
這里兩種方法我記得基礎(chǔ)課的時(shí)候說(shuō)的是其中一個(gè)是反標(biāo)準(zhǔn)法？？？
這些題目都沒(méi)有答疑視頻，需要逐一進(jìn)行講解
此處分析Correlation-Related Crisis時(shí)，相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，視頻中說(shuō)mezzanie 因?yàn)榕cEquity 同向變化，造成其價(jià)值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與senior層同向變化，那也有可能會(huì)因此價(jià)值變高，最終價(jià)值如何變化難道不是應(yīng)該結(jié)合senior、mezzaine和equity層他們比例的大小來(lái)決定，如果senior層占比比equity層高，那mezzanie層在相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，價(jià)值應(yīng)該變高，反之則價(jià)值應(yīng)該變低。
哪些模型是parallel shift，哪些不是
請(qǐng)解釋一下A和C
第二句話怎么理解？
這里VaR(%)怎么算出來(lái)的？
老師這里說(shuō)到GeV包含一些pot沒(méi)有的數(shù)據(jù)是因?yàn)槊恳粔Kblock中不止有一個(gè)極值所以更受歡迎但是前文又提到因?yàn)槊恳粔Kblock當(dāng)中有不止一個(gè)極值會(huì)漏掉一些信息。這不是相悖了嘛要怎么理解？
看過(guò)其他同學(xué)的問(wèn)答，仍然不能理解 ”尾部數(shù)據(jù)增加，因?yàn)橹眯艆^(qū)間沒(méi)有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小?。ㄈ鐖D）？為什么得到答案中的結(jié)論呢？“，還請(qǐng)?jiān)俳忉屜?
可以分別解釋一下1，2，3錯(cuò)在哪里， 1中的是不是應(yīng)該是positive skew才對(duì)啊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F(xiàn)＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
為何對(duì)取值范圍為【0，1】，會(huì)對(duì)做回歸會(huì)有影響？
老師，算出來(lái)0.0799，為什么不能選8%？
可以再解釋一下這個(gè)題目嗎
程寶問(wèn)答
