為什么計(jì)算的時(shí)候只考慮σ而不考慮λ的變化？加上λ的變化就是26bp了。
老師請問：Notes里這題目中的資產(chǎn)A和portfolio的協(xié)方差是用的什么公式計(jì)算得出的呢？看上去像是A資產(chǎn)方差乘以金額.
請問這是原題嗎？發(fā)現(xiàn)這種情況好幾次了，就是因?yàn)楹蟀刖錄]有寫good time導(dǎo)致我理解出現(xiàn)了偏差，如果寫全我是能做對的
為什么要回答經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候是什么β和premium？不是只問了差的時(shí)候嗎
這里公式符號是不是有點(diǎn)問題??？為啥我的結(jié)論跟這個講義里的完全不一樣呢?？紤]到利率變動是反向的，為了要NW大于0 ，豈不是應(yīng)該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以？
市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個捕獲市場風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)，用的是1年99.9%的VAR； 問題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個是捕獲市場風(fēng)險(xiǎn)中信用質(zhì)量變化風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是10天99% VAR
老師，請解釋一下場外股票和場內(nèi)股票，哪一種流動性更好？為什么說場外的股票的股票流動性比債券流動性好？是因?yàn)樗枪善保詿o所謂長內(nèi)外流動性都比債券好嗎？一般不是說otc市場的流動性都沒有場內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場外OTC的股票流動性好呢？
計(jì)算VaR值過程中，常用的z值所對應(yīng)的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點(diǎn)搞不清楚了，謝謝
為什么標(biāo)準(zhǔn)差是5%，就說明它的市值一部分為正，一部分為負(fù)？
老師，最后這個公式我不是很理解，等式左邊(1-4.6%)中，這個4.6%是債券1的半年違約概率， 等式右邊（1-6%），這個6%是第二個債券全年的違約概率，那么明明是兩個不同的債券，為什么可以通過這個式子計(jì)算后半年的違約概率，那是不是可以這樣理解，同一個公司發(fā)行100張債券，每張債券的違約概率都是一樣的？這題只所以給兩個債券僅僅是為了方便后面計(jì)算半年和一年的違約概率，計(jì)算結(jié)果本身兩張債券通用，也就是說第二張債券的前半年違約概率也是4.6%，第一張債券的全年違約概率也是6%？
The normal returns-based distance to default(DD)是什么意思？
老師， the associated random standard normal value is 1.240，這個1.24為什么指的不是dw？答案還要×根號t，這道題就直接指的dw
33倍是怎么來的呀
題目中提到違約概率跟隨一個 人 的恒定分布，是怎么知道這個 人=cs/LGD來算出來得到的
老師好，可以幫忙解釋下題目要問的是什么嗎？解釋只看懂了兩個客戶經(jīng)理的權(quán)重，做題時(shí)，也只到這一步，后面的就沒思路了，主要是出題人思路沒get
程寶問答
金程問答