金程問(wèn)答
overcollateralization amount 包括回償嗎？？？您看著題答案對(duì)不
想要知道這道題查表的詳細(xì)步驟，算不出來(lái)
老師好，D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤呢
老師好，銀行一級(jí)資本、二級(jí)資本分別是由什么構(gòu)成的呢？一般損失準(zhǔn)備金的來(lái)源是什么呢，可能是普通股嗎？
老師你好我忘記怎么按計(jì)算器算這種C什么的了可以教我一下嗎。還有可以麻煩老師教我一下如何改計(jì)算器的小數(shù)點(diǎn)幾位嗎？我想把它改成顯示小數(shù)點(diǎn)后四位的。謝謝老師！
這一章后續(xù)學(xué)習(xí)的評(píng)級(jí)建模法。莫頓、k MV以及風(fēng)險(xiǎn)率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專家、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、金融）當(dāng)中的哪一種？
真實(shí)的世界的Pd是基于歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性的pd是基于市場(chǎng)價(jià)值。但是市場(chǎng)價(jià)格 不也是歷史數(shù)據(jù)的一部分嗎？這個(gè)要怎么理解？這兩者的差異在哪里？
請(qǐng)講一下這道題目
請(qǐng)問(wèn)這里的資本計(jì)量，creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋，el用準(zhǔn)備金覆蓋對(duì)嗎？如何理解？
debt最終的公式，如何從k-max（k-v,0）或者說(shuō)從put option推導(dǎo)？
老師，我心態(tài)有點(diǎn)不好了。。這個(gè)lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說(shuō)過(guò)PD*LR也就是單位損失，要求補(bǔ)償就是CS。。這樣的話為啥這個(gè)PD不能直接用呢？
選項(xiàng)A不也是市場(chǎng)變量對(duì)PD產(chǎn)生影響嗎
請(qǐng)老師再解釋一下B
老師好，問(wèn)一個(gè)沒(méi)想通的問(wèn)題，這個(gè)CVA到底是啥？資產(chǎn)價(jià)格減掉交易對(duì)手可能違約的價(jià)值扣減？那WWR的時(shí)候PD上升，敞口上升實(shí)際上還會(huì)賺錢，此時(shí)只考慮對(duì)手違約的價(jià)值扣減？
ATE和break clause都是停止，有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
