巴塞爾協(xié)議不也是區(qū)分trading book和banking book的嗎
drift 指dt 前面的系數(shù)還是指系數(shù)??dt
C怎么理解？r一直上升為什么不是缺點？
這頁ppt聽不懂在講什么
有個疑問就是關于var計算公式，1.sigma如果兩個資產(chǎn)有具體的權重的話，是需要乘以具體單個資產(chǎn)的權重的。那如果是組合var，會不會涉及到具體資產(chǎn)的權重，如果遇到權重的話，在算組合的的時候是否要考慮權重。2.用delta計算組合var時，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對嗎？3.好多公式里有乘以某個標的資產(chǎn)的價值。到底要乘以面值還是價值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結一下？
老師，IRC和SRC的區(qū)別是什么？IRC考慮的是違約和降級，SRC考慮的是違約，這不重復了么？
老師您好！這道題的Ⅱ有點問題。。就算不看這個圖形，ITM call也是要比OTM put要貴的呀（選項寫了identical maturities），這個選項沒問題吧？還是說錯在只能ITM比ITM。。不會吧。。
市場風險VaR用99% 10day, 那請問信用風險一般用多少%，幾天的呢
k的計算思路是什么??？
B說股票價格下降的時候波動率上升，這個說法哪里有問題，B為什么錯了？
這道題的意思是用30處的Volatility去估計價格，圖案的左邊因為volatility更高，應該具有更高的價格，但此時估價是用的更低的volatility（對應較低的價格），所以這部分的圖形是被低估價格的。對應的就是ITM call或者OTM put。這樣理解是否正確？
完全沒聽懂答疑？？！
這里的第三條，應該有兩個錯誤。一個是應該和對數(shù)正態(tài)分布對比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對吧？
為什么黃石老師說right skewed是一個開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個開口向下的曲線，開口向上不是說明左瘦右肥，不是左偏嗎
這里的volatility為什么不除以根號12？
程寶問答
金程問答
