老師您好！請問這里峰度有辦法判斷么？答案里寫的是矮峰因為一邊尾巴thin【we can infer overall platykurtosis just because one tail is thin relative to the lognormal】，我咋覺得有點牽強呢。。。
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對呢？？？
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學(xué)性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學(xué)性。。
老師，basis point volatility就是短期利率的波動率嗎
這題公式如果計算T0到T2時刻，是不是要加2倍的拉姆達？
視頻講解的方法1是讓隨機變量服從正態(tài)分布，為什么A不對？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感覺老師代反了吧？
A選項，r一直為正數(shù)，我理解的是，1.因為有均值復(fù)歸；2.r0會趨向于0，但是不會負(fù)數(shù)？所以基準(zhǔn)波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數(shù)，但是波動項前會是負(fù)號，如果r0很大，前面又是負(fù)號時，整體的r會不會是負(fù)數(shù)？
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險會大于A的風(fēng)險+B的風(fēng)險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險+B的風(fēng)險的方式，所以會低估總風(fēng)險。這樣理解對嗎？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風(fēng)險因子進行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
V. 終端用戶確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因為它是肥尾的，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因為它表現(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項。
煩請老師講解，怎么都算不出來
drift指的是dt 前面的部分，還是指趨勢包括dt 呢?
老師，這道題沒有聽懂。
A選項利率是正為什么是優(yōu)點呢？
程寶問答
金程問答