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均值不等于0，為什么年VAR不能用平方跟法則轉(zhuǎn)化成周var，而波動率卻可以用平方根法則呢？謝謝

很多產(chǎn)品不僅有市場風險，還存在信用風險，因此增加了SRC；同樣的，很多因為信用質(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風險，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場風險======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對么？ 置信區(qū)間和時間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產(chǎn)品價格下跌產(chǎn)生的利率風險？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請Michael老師指導(dǎo)，謝謝

請教一下，在市場風險中哪個知識點講了valuation？以及valuation與Var mapping的區(qū)別？

A選項可以貼個講義截圖嗎？找不到。一個是全局估值法、還有一個是啥

為什么要年化，條件里不都是daily的data么

與本題無關(guān)，可以解釋一下相關(guān)性的變動和經(jīng)濟周期的互相關(guān)系么

1、除了model 1還有哪個model的結(jié)果是等差數(shù)列？ 2、這里的標準差是1年的，步長是1個月的，計算的時候沒有按照步長去調(diào)整標準差。請問是否不管步長是多久，標準差都是用1年的嗎？ 那如果題目給的是1個月的標準差，我在計算的時候就應(yīng)該需要調(diào)整為1年的標準差？ 步長和標準差的時間是否有要求？

請翻譯一下C，再詳細解釋一下C

組合中不同的資產(chǎn)的delta可以直接相加的嗎？ 不用考慮相關(guān)性這些嗎？

請補充一下用Kupiec VaR backtest的方法去檢驗的計算過程，謝謝。

先要調(diào)整，然后重新排序選出VaR。 難道不比直接排序選出VaR要難嗎？ 多了一個調(diào)整的過程，怎么說簡單呢？

B沒看懂（從翻譯要怎么理解）？

所以結(jié)論應(yīng)該是ES的回測要比VaR更難？

1、number of slices increase是尾部數(shù)據(jù)增加的意思？ 2、尾部數(shù)據(jù)增加，因為置信區(qū)間沒有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小?。ㄈ鐖D）？為什么得到答案中的結(jié)論呢？

課件及考點精要都說，VaR95%比VaR99%的非拒絕域大占比（即拒絕域占比小），即在同樣的回測水平下（比如95%），VaR95%是比VaR99%更難被拒絕（The larger VaR confidence level, the easier the rejection），B選項：The 95% VaR model is less likely to be rejected by a backtest than the 99% VaR model.就是對的啊。 助教說VaR99%更容易犯二類錯誤（但一類，二類是針對回測的顯著性水平而言，和VaR的顯著性水平也沒啥關(guān)系呀），如果說回測99%比回測95%更容易犯二類錯誤還能理解。退一步說，因為VaR95%更難被拒絕，就是VaR95%的模型是錯的也不拒絕，這才是存?zhèn)危攀嵌愬e誤啊，A選項說VaR99% less reliable，就是power of test更低，就是（1-beta）更小，就是beta更大（二類錯誤更可能），就是說VaR99%二類錯誤更可能明顯就是錯的，應(yīng)該是VaR95%才是less reliable。