老師，如果計(jì)算normal var的話14%和波動(dòng)率可以直接帶入計(jì)算吧，就是normal var和lognormal var計(jì)算公式不一樣，但是收益率均值跟波動(dòng)率的數(shù)值不需要調(diào)整嘛
為什么這里r1‘，的式子中， 是k*（theta-r0’）， 而不是k*（theta-r0）
題目問的Z值不應(yīng)該是回測時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
這里第二段是什么意思， standardized approach hi是指什么方法
可以用這里在舉例子說明一下什么是component VaR 嗎
這里的倒數(shù)第二句話怎么理解
請問這個(gè)pdf的橫縱坐標(biāo)都是什么？是什么意思，要怎么結(jié)合微笑曲線理解？波動(dòng)率最低的時(shí)候損失概率最大嗎？
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點(diǎn)我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個(gè)不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點(diǎn)不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯(cuò)誤的概率提升”？
老師，我這里紅色方框的地方寫得對嗎
1,），圖1的結(jié)論咋跟后面兩張圖的結(jié)論不一致啊，哪個(gè)對?。?），我根據(jù)前面老師的板書，T相同時(shí)，隨著置信水平C下降，則非拒絕域區(qū)域上升，則拒絕域下降。反之，置信上升，拒絕域上升，更容易被拒絕，對吧。
30000是怎么得來的
老師，可以再講一下ghost effect怎么理解嗎？
如果說power of test=1-P(type2)的話，power of test的作用是什么？這不是只在講二類錯(cuò)誤嗎？一類錯(cuò)誤和power of test無關(guān)嗎？
可以詳細(xì)解釋一下這里的PDF CDF PMF都是什么嗎？
還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號(hào)作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號(hào)作用一樣嗎？
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