0時(shí)刻的利率為什么不用加25bp
這個(gè)題目是不是有兩個(gè)點(diǎn)，一是A，說的是置信度高的var回測準(zhǔn)確性低。二是BCD的，回測的置信度過高，會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)力度不佳，一類錯(cuò)誤減少，但二類錯(cuò)誤增加？有點(diǎn)混亂，幫忙梳理下。
這里的d選項(xiàng)。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個(gè)股來映射對嗎？這個(gè)選項(xiàng)是不是對的？
41題解答的時(shí)候老師說左肥右瘦可以理解為左偏，因?yàn)樽筮叿示禃?huì)往左一些。。那這里的偏度怎么看呢
VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對嗎? B項(xiàng)目不應(yīng)該1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差的隱含波動(dòng)率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對嗎? 這個(gè)和百題108也是對應(yīng)的呀，百題的108題目的A是用指數(shù)正太分布代替股票期權(quán)的out the money call option的波動(dòng)率，那是會(huì)導(dǎo)致波動(dòng)率偏高，則波動(dòng)率越高定價(jià)越低吧？，
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)分布的要低，則定價(jià)比較高?不對嗎?
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)分布的要低，則定價(jià)比較高？不對嗎？
老師，Basel1不是沒提出說要計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)嗎 不是到95 96修正案才提出市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎？為什么不加呢
這個(gè)8年后的利率可以這樣算嗎？算出來半衰期是11.6年，計(jì)算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
B項(xiàng)是CIR的缺點(diǎn)嗎？為什么？
老師，這個(gè)問題是什么意思Which of these issues, in theory, effectively disqualifies the generalized extreme-value (GEV) distribution as a candidate for application?
老師想問一下bootstrap的內(nèi)容
零息債券如何映射到付息債？能不能舉例說明下。
程寶問答
金程問答