為什么利率上漲或者下跌的概率都是0.5呢？
這里的第二條假設是否可以理解為利率的波動性在同一個路徑上是不會變化的？
一級講的上漲幅度u=e^(sigema*根號t)，老師這里課件上為什么上漲幅度公式里面e的指數(shù)還有一個2倍？？
D項反過來說正確嗎？
麻煩老師給講下這道題為什么選A唄？選項里的price和value是不是反向關系，變成垃圾債的話各個層級的value怎么變化，另外asset的相關性對他們有什么影響？
此題請詳細講解，完全沒懂，dv01和對沖是什么關系
老師您好，請問這個The closed-form solution of ES，怎么翻譯怎么理解呢。。？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實是變化斜率項，不用考慮截距項。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說X的變化量是1的時候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時候，是斜率項。 難道不應該是這樣嗎，課件老師自己寫的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動的幅度應該還有截距項?。?？？怎么就直接等于自變量的變動乘以斜率項了。 就算自變量變動1單位，因變量也應該是變動斜率項+截距項啊？？？
這里的公式怎么只有斜率項，沒有截距項了？？？
老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個arbitrage free模型吧？題目為啥說是個均衡模型么？
老師，以遠期外匯為例，求遠期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
老師，利率的var值怎么計算
老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
可否總結一下這些模型的公式及優(yōu)缺點嗎
程寶問答
金程問答
