老師您好，這道題的考點是不是那個新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點是啥
老師您好！這道題A選項的意思不會是：VaR mapping適用于計算VaR的，portfolio的Valuation要么通過risk-neutral的Credit spread、要么通過historical data、要么通過MCS吧？
老師您好請問exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說這個GEV不包含POT……
老師好，這道題中0時刻的債券價格×（1+利率）表示下一時刻的債券價格，是一個固定值。為什么題目中下一時刻的價格會有兩個呢？比如937.49對應(yīng)P（1,1)和P（1,0）
老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問的都是股票期權(quán)的implied，課上講的崩盤恐懼癥是針對Asset Price，也就是股價的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時候為什么不用連續(xù)復(fù)利，一級在講二叉樹給期權(quán)定價的時候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
第一種方案，如果設(shè)定dr是正值，那利率不就只能增大了？
老師，bsm假設(shè)是什么
一年期，互換兩次，是在0.5和1時點互換嗎？0時刻是不互換的？
老師這道題問的價格被低估，是在哪個模型下被低估？是相對于implied 嗎？
老師，一致性風(fēng)險度量的四個指標(biāo)及其含義可以說一下嗎
請補充公式推導(dǎo)過程和最終的結(jié)論，公式怎么來的，結(jié)果是什么，為什么都不講？
按照課程講義，應(yīng)該是附圖里面的寫法才對，但是題目中沒有這個答案？怎么選？
為什么方差不確定就不能計算相關(guān)系數(shù)？？
第二條假設(shè)沒有聽太懂，需要再解釋一下。 如果假設(shè)無風(fēng)險利率不變，同時票息率本身就是固定的，如果這兩個都不變，債券的價格就不會有波動，所以就不用定價了？？？
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