為什么歐式看漲期權(quán)只能在到期日行權(quán)？
老師可以問一下為什么投機級短期的違約概率更高呀
老師可以問一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
老師，沒理解A選項 什么叫separately
老師啊，這個講義表述的跟問題不太一樣吧，，問題上說的是違約概率相關(guān)系數(shù) 但是講義上說的是債券的違約概率相關(guān)系數(shù)；這限定詞總不能忽略吧，請將以下這到底怎么區(qū)分
本題不要用復(fù)雜的公式，直接理解也行對不對
本題，若超過部分是120W，是1全部120W給trust，還是2把20W給trust
為什么對于C來說，D=1呢？
請問下老師，莫頓模型計算的call或者是equity與r sigma T成正比，計算debt的時候呢
為什么1減去beta平方再開根得出σ呢？沒弄懂其中的含義。
老師說直接買equity的CDS，但是不持有equity，在equity虧錢時找保險公司理賠。但不持有怎么定成本定equity損失呢？
這個地方CMO跟CDO到底誰是誰的中間級衍生出來的哦？
老師，這計算出來不對啊，等于0.3877million。。。
老師你好，這里公式最后的分母上的乘數(shù)應(yīng)該是0.909嘛？即5.48-1.31=4.17？
23版講義哪里提到
程寶問答
金程問答