老師，這個寫錯了吧，應(yīng)該是long equity，short senior
求correlation1&2的時候，分母是σ1*σ2，但是分子為什么不是covariance1&2呢？還是說1和2各自發(fā)生的概率相加就是covariance1&2？
老師，為什么相關(guān)系數(shù)上升會使得股票下跌呢？
老師，日經(jīng)指數(shù)上升會對投資者產(chǎn)生什么影響？ppt舉的例子我不太明白
老師，這一頁ppt放在這里是啥意思？市場風(fēng)險不能與信用風(fēng)險完全割裂開，所以呢？
為什么市場上當(dāng)前的利率水平是float？
老師，這個large capitalization stock是什么？為什么流動性這么好？
為什么這道題5.99%和4.44%這兩個利率沒用上呢？
這個久期是怎么算出來的?。课伊辛艘幌?，但是好像值不對。麻煩老師看看
老師，為什么POT 計算VaR和ES的時候要去百分號計算？那我為什么不能是u=0.01
老師，資本配置就是計算資本金嗎？es和VaR都可以計算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對風(fēng)險為什么用VaR呢？
老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
老師，問題和視頻解析不一致啊
為什么not reject域和VaR的置信區(qū)間的負(fù)相關(guān)的呀？當(dāng)VaR置信區(qū)間降低時，相當(dāng)于VaR也變小了，那么應(yīng)該有更多的值會超過VaR呀，也就是有更少的not reject數(shù)值
這里是1天的VaR，為什么可以直接用來計算一年中超過VaR的數(shù)據(jù)呀？不需要先處理下這個VaR嗎？
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